Papel da RBI na Gestão de Riscos e Liquidação de Transações no Mercado de Câmbio.
O mercado cambial indiano (Forex) é caracterizado por mudanças constantes e inovações rápidas em métodos e produtos de negociação. Embora os produtos inovadores e as formas de negociação criem novas possibilidades de lucro, eles também colocam vários tipos de riscos para o mercado. Os bancos centrais em todo o mundo, portanto, tornaram-se cada vez mais preocupados com a escala do risco de liquidação cambial e a importância das medidas de mitigação de risco. Por trás dessa crescente conscientização, há vários eventos no passado em que o risco de liquidação cambial poderia resultar em risco sistêmico nos mercados financeiros globais, incluindo o fracasso do Bankhaus Herstatt em 1974 e o encerramento da BCCI SA em 1991.
O risco de liquidação cambial surge porque a entrega das duas moedas envolvidas em um comércio geralmente ocorre em dois países diferentes, que, em muitos casos, estão localizados em fusos horários diferentes. Este risco é particularmente preocupante para os bancos centrais dado os grandes valores envolvidos na liquidação de operações de câmbio e o potencial resultante de risco sistêmico. A maioria dos bancos nos EMEs usa alguma forma de metodologia para medir a exposição da liquidação cambial. Muitos desses bancos usam o método do dia único, no qual a exposição é medida como igual a todas as receitas cambiais que são devidas no dia. Algumas instituições usam uma abordagem de vários dias para medir o risco. A maioria dos bancos em EMEs usa alguma forma de limite de contraparte individual para gerenciar suas exposições. Estes limites são frequentemente aplicados às operações globais da instituição. Esses limites às vezes são monitorados regularmente pelos bancos. Em certos casos, existem limites separados para as exposições de liquidação cambial, enquanto que em outros casos, os limites para as exposições globais de liquidação são criados através de uma variedade de instrumentos. A compensação de obrigações bilaterais, em jurisdições onde é legalmente certa, é uma maneira importante para as contrapartes comerciais mitigar o risco de liquidação cambial. Este processo permite às contrapartes comerciais compensar suas obrigações brutas de liquidação entre si nas moedas que negociaram e liquidar essas obrigações com o pagamento de um único valor líquido em cada moeda.
Vários mercados emergentes nos últimos anos implementaram sistemas domésticos de liquidação bruta em tempo real (RTGS) para a liquidação de pagamentos de alto valor e tempo crítico para liquidar a perna doméstica de transações cambiais. Além da redução de risco, essas iniciativas permitem que os participantes gerenciem ativamente o momento em que eles pagam irrevogavelmente quando vendem a moeda doméstica e conciliam o recibo final ao comprar a moeda doméstica. Os participantes, portanto, podem reduzir a duração do risco de liquidação cambial.
Reconhecendo o impacto sistêmico do risco de liquidação cambial, um elemento importante na infra-estrutura para o funcionamento eficiente do mercado cambial indiano foi a compensação e liquidação de transações bilaterais USD-INR. Em conformidade com as recomendações do Comitê de Sodhani, o Banco de Reserva estabeleceu a Corporação de compensação da Índia Ltd. (CCIL) em 2001 para mitigar riscos nos mercados financeiros indianos. O CCIL iniciou a liquidação de operações de câmbio para negociação intra-bancária de USD-INR a partir de 8 de novembro de 2002 e para operações de caixa e tom interbancárias USD-INR a partir de 5 de fevereiro de 2004. O CCIL compromete-se a liquidar operações cambiais em uma base líquida multilateral através de um processo de notação e todas as transações spot, cash e tom são garantidas para liquidação a partir da data de negociação. Todo contrato de câmbio elegível entre os membros é anotado ou substituído por dois novos contratos - entre o CCIL e cada uma das duas partes, respectivamente. Seguindo o procedimento multilateral de compensação, o montante líquido a pagar ou a receber da CCIL em cada moeda é chegado, em termos de membro. A perna da Rúpia é resolvida através das contas atuais dos membros com o Reserve Bank e a perna USD através da conta da CCIL com o banco de liquidação em Nova York. O CCIL estabelece limites para cada banco membro com base em determinados parâmetros, tais como classificação de crédito do membro, patrimônio líquido, valor de ativos e qualidade de gerenciamento. A CCIL resolveu mais de 900 mil negócios por um volume bruto de US $ 1.180 bilhões em 2005-06. O CCIL sempre procurou toda a gama de operações cambiais sob sua competência. A intermediação, pelo CCIL, oferece aos seus membros benefícios da mitigação de riscos, eficiência aprimorada, menor custo operacional e facilidade de reconciliação de contas com correspondentes.
Uma questão relacionada com a liquidação garantida de transações pelo CCIL foi a extensão dessa facilidade para todos os negócios futuros também. Atualmente, os bancos membros enfrentam problemas em termos de grandes exposições cambiais pendentes em seus livros, o que faz com que eles façam mais negócios no mercado. Os riscos sobre os grandes negócios em circulação foram muito altos e os requisitos de capital para apoiar esses negócios. Assim, muitos bancos membros expressaram seu desejo em vários fóruns de que o CCIL deveria estender sua garantia a esses negócios futuros a partir da própria data de negociação, o que poderia levar a um aumento significativo da liquidez e da profundidade no mercado a prazo. Os riscos que os bancos hoje carregam em seus livros em função de grandes posições avançadas também serão significativamente reduzidos (Gopinath, 2005). Esta também foi uma das recomendações do Comitê de Convertibilidade da Contabilidade de Capital Completa.
Além de gerenciar o risco de liquidação cambial, os participantes também precisam gerenciar riscos de mercado, risco de liquidez, risco de crédito e risco operacional de forma eficiente para evitar perdas futuras. De acordo com as diretrizes emolduradas pelo Banco de Reserva para que os bancos alinhem e a exposição em mercados de derivativos como criadores de mercado, os conselhos de administração de ADs (categoria I) são obrigados a enquadrar uma política apropriada e corrigir limites adequados para operações na divisa estrangeira mercado. A posição cambial líquida durante a noite e os limites globais da lacuna precisam ser aprovados pelo Banco de Reserva. A posição aberta geralmente é medida separadamente para cada moeda estrangeira consistindo na posição líquida do ponto, na posição líquida para a frente e na posição das opções líquidas. Vários limites de exposição, a saber, durante a noite, luz do dia, perda de parada, limite de gap, limite de crédito, valor em risco (VaR), etc., para operações cambiais por bancos são resolvidos. Dentro do contorno desses limites, a frente do tesouro da ADs transaciona no mercado de câmbio para clientes e requerimentos próprios. Essas exposições são contabilizadas, confirmadas e resolvidas por back office, enquanto o meio do escritório avalia o lucro e monitora a adesão aos limites de risco de forma contínua. No caso do risco de mercado, a maioria dos bancos usa uma combinação de técnicas de medição, incluindo e administrada pela maioria dos bancos em uma contraparte total, de modo a incluir todas as exposições no mercado subjacente e mercados de derivativos. Alguns bancos também monitoram o risco do país através de limites de exposição ao risco de país transfronteiriço. O risco de liquidez geralmente é estimado pelo monitoramento do perfil do passivo de ativos em várias moedas em vários baldes e no controle de vazões monetárias em vários baldes. Os bancos também rastreiam os saldos a serem mantidos diariamente nas contas da Nostro, remessas e empréstimos comprometidos em moeda estrangeira enquanto monitoram o risco de liquidez.
Em suma, a estrutura do mercado de câmbio na Índia sofreu uma transformação substancial a partir do início da década de 1990. Os participantes do mercado se tornaram diversificados e existem vários instrumentos disponíveis para gerenciar seus riscos. As fontes de oferta e demanda no mercado de câmbio também mudaram de acordo com as mudanças na importância relativa no balanço de pagamentos da conta corrente para a capital. Também houve uma melhoria considerável na infra-estrutura do mercado em termos de plataformas de negociação e mecanismos de liquidação. A negociação no mercado cambial indiano é amplamente concentrada no segmento spot, mesmo quando os volumes do segmento de derivativos estão em alta. Algumas das questões que precisam de atenção para melhorar ainda mais a atividade no segmento de derivativos incluem flexibilidade no uso de vários instrumentos, aprimorando o conhecimento e compreendendo a natureza do risco envolvido na transação dos produtos derivados, revisando o papel do subjacente em contratos de reserva de compra a prazo e assentamentos garantidos de encaminhadores. Além disso, os agentes do mercado precisariam adquirir os conhecimentos necessários para usar diferentes tipos de instrumentos e gerenciar os riscos envolvidos.
Liquidações de pagamento e pagamento em FX para resultar em redução de risco: R Sridharan.
A Corporação de compensação da Índia (CCIL), que fornece infra-estrutura institucional para a compensação e liquidação de transações em títulos públicos (g-sec), instrumentos do mercado monetário, transações cambiais e derivativos no mercado de balcão (OTC) , planeja introduzir novas medidas em 2015.
R Sridharan, diretor-gerente da CCIL, fala com Neelasri Barman e Sachin Mampatta sobre os planos. Excertos editados: qual é a nova infra-estrutura no deslocamento a ser criada pela CCIL em 2015? Nós planejamos apresentar.
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Papel da RBI na Gestão de Riscos e Liquidação de Transações no Mercado de Câmbio.
O mercado cambial indiano (Forex) é caracterizado por mudanças constantes e inovações rápidas em métodos e produtos de negociação. Embora os produtos inovadores e as formas de negociação criem novas possibilidades de lucro, eles também colocam vários tipos de riscos para o mercado. Os bancos centrais em todo o mundo, portanto, tornaram-se cada vez mais preocupados com a escala do risco de liquidação cambial e a importância das medidas de mitigação de risco. Por trás dessa crescente conscientização, há vários eventos no passado em que o risco de liquidação cambial poderia resultar em risco sistêmico nos mercados financeiros globais, incluindo o fracasso do Bankhaus Herstatt em 1974 e o encerramento da BCCI SA em 1991.
O risco de liquidação cambial surge porque a entrega das duas moedas envolvidas em um comércio geralmente ocorre em dois países diferentes, que, em muitos casos, estão localizados em fusos horários diferentes. Este risco é particularmente preocupante para os bancos centrais dado os grandes valores envolvidos na liquidação de operações de câmbio e o potencial resultante de risco sistêmico. A maioria dos bancos nos EMEs usa alguma forma de metodologia para medir a exposição da liquidação cambial. Muitos desses bancos usam o método do dia único, no qual a exposição é medida como igual a todas as receitas cambiais que são devidas no dia. Algumas instituições usam uma abordagem de vários dias para medir o risco. A maioria dos bancos em EMEs usa alguma forma de limite de contraparte individual para gerenciar suas exposições. Estes limites são frequentemente aplicados às operações globais da instituição. Esses limites às vezes são monitorados regularmente pelos bancos. Em certos casos, existem limites separados para as exposições de liquidação cambial, enquanto que em outros casos, os limites para as exposições globais de liquidação são criados através de uma variedade de instrumentos. A compensação de obrigações bilaterais, em jurisdições onde é legalmente certa, é uma maneira importante para as contrapartes comerciais mitigar o risco de liquidação cambial. Este processo permite às contrapartes comerciais compensar suas obrigações brutas de liquidação entre si nas moedas que negociaram e liquidar essas obrigações com o pagamento de um único valor líquido em cada moeda.
Vários mercados emergentes nos últimos anos implementaram sistemas domésticos de liquidação bruta em tempo real (RTGS) para a liquidação de pagamentos de alto valor e tempo crítico para liquidar a perna doméstica de transações cambiais. Além da redução de risco, essas iniciativas permitem que os participantes gerenciem ativamente o momento em que eles pagam irrevogavelmente quando vendem a moeda doméstica e conciliam o recibo final ao comprar a moeda doméstica. Os participantes, portanto, podem reduzir a duração do risco de liquidação cambial.
Reconhecendo o impacto sistêmico do risco de liquidação cambial, um elemento importante na infra-estrutura para o funcionamento eficiente do mercado cambial indiano foi a compensação e liquidação de transações bilaterais USD-INR. Em conformidade com as recomendações do Comitê de Sodhani, o Banco de Reserva estabeleceu a Corporação de compensação da Índia Ltd. (CCIL) em 2001 para mitigar riscos nos mercados financeiros indianos. O CCIL iniciou a liquidação de operações de câmbio para negociação intra-bancária de USD-INR a partir de 8 de novembro de 2002 e para operações de caixa e tom interbancárias USD-INR a partir de 5 de fevereiro de 2004. O CCIL compromete-se a liquidar operações cambiais em uma base líquida multilateral através de um processo de notação e todas as transações spot, cash e tom são garantidas para liquidação a partir da data de negociação. Todo contrato de câmbio elegível entre os membros é anotado ou substituído por dois novos contratos - entre o CCIL e cada uma das duas partes, respectivamente. Seguindo o procedimento multilateral de compensação, o montante líquido a pagar ou a receber da CCIL em cada moeda é chegado, em termos de membro. A perna da Rúpia é resolvida através das contas atuais dos membros com o Reserve Bank e a perna USD através da conta da CCIL com o banco de liquidação em Nova York. O CCIL estabelece limites para cada banco membro com base em determinados parâmetros, tais como classificação de crédito do membro, patrimônio líquido, valor de ativos e qualidade de gerenciamento. A CCIL resolveu mais de 900 mil negócios por um volume bruto de US $ 1.180 bilhões em 2005-06. O CCIL sempre procurou toda a gama de operações cambiais sob sua competência. A intermediação, pelo CCIL, oferece aos seus membros benefícios da mitigação de riscos, eficiência aprimorada, menor custo operacional e facilidade de reconciliação de contas com correspondentes.
Uma questão relacionada com a liquidação garantida de transações pelo CCIL foi a extensão dessa facilidade para todos os negócios futuros também. Atualmente, os bancos membros enfrentam problemas em termos de grandes exposições cambiais pendentes em seus livros, o que faz com que eles façam mais negócios no mercado. Os riscos sobre os grandes negócios em circulação foram muito altos e os requisitos de capital para apoiar esses negócios. Assim, muitos bancos membros expressaram seu desejo em vários fóruns de que o CCIL deveria estender sua garantia a esses negócios futuros a partir da própria data de negociação, o que poderia levar a um aumento significativo da liquidez e da profundidade no mercado a prazo. Os riscos que os bancos hoje carregam em seus livros em função de grandes posições avançadas também serão significativamente reduzidos (Gopinath, 2005). Esta também foi uma das recomendações do Comitê de Convertibilidade da Contabilidade de Capital Completa.
Além de gerenciar o risco de liquidação cambial, os participantes também precisam gerenciar riscos de mercado, risco de liquidez, risco de crédito e risco operacional de forma eficiente para evitar perdas futuras. De acordo com as diretrizes emolduradas pelo Banco de Reserva para que os bancos alinhem e a exposição em mercados de derivativos como criadores de mercado, os conselhos de administração de ADs (categoria I) são obrigados a enquadrar uma política apropriada e corrigir limites adequados para operações na divisa estrangeira mercado. A posição cambial líquida durante a noite e os limites globais da lacuna precisam ser aprovados pelo Banco de Reserva. A posição aberta geralmente é medida separadamente para cada moeda estrangeira consistindo na posição líquida do ponto, na posição líquida para a frente e na posição das opções líquidas. Vários limites de exposição, a saber, durante a noite, luz do dia, perda de parada, limite de gap, limite de crédito, valor em risco (VaR), etc., para operações cambiais por bancos são resolvidos. Dentro do contorno desses limites, a frente do tesouro da ADs transaciona no mercado de câmbio para clientes e requerimentos próprios. Essas exposições são contabilizadas, confirmadas e resolvidas por back office, enquanto o meio do escritório avalia o lucro e monitora a adesão aos limites de risco de forma contínua. No caso do risco de mercado, a maioria dos bancos usa uma combinação de técnicas de medição, incluindo e geridas pela maioria dos bancos em uma contraparte total, de modo a incluir todas as exposições no mercado subjacente e mercados de derivativos. Alguns bancos também monitoram o risco do país através de limites de exposição ao risco de país transfronteiriço. O risco de liquidez geralmente é estimado pelo monitoramento do perfil do passivo de ativos em várias moedas em vários baldes e no controle de vazões monetárias em vários baldes. Os bancos também rastreiam os saldos a serem mantidos diariamente nas contas da Nostro, remessas e empréstimos comprometidos em moeda estrangeira enquanto monitoram o risco de liquidez.
Em suma, a estrutura do mercado de câmbio na Índia sofreu uma transformação substancial a partir do início da década de 1990. Os participantes do mercado se tornaram diversificados e existem vários instrumentos disponíveis para gerenciar seus riscos. As fontes de oferta e demanda no mercado de câmbio também mudaram de acordo com as mudanças na importância relativa no balanço de pagamentos da conta corrente para a capital. Também houve uma melhoria considerável na infra-estrutura do mercado em termos de plataformas de negociação e mecanismos de liquidação. A negociação no mercado cambial indiano é amplamente concentrada no segmento spot, mesmo quando os volumes do segmento de derivativos estão em alta. Algumas das questões que precisam de atenção para melhorar ainda mais a atividade no segmento de derivativos incluem flexibilidade no uso de vários instrumentos, aprimorando o conhecimento e compreendendo a natureza do risco envolvido na transação dos produtos derivados, revisando o papel do subjacente em contratos de reserva de compra a prazo e assentamentos garantidos de encaminhadores. Além disso, os agentes do mercado precisariam adquirir os conhecimentos necessários para usar diferentes tipos de instrumentos e gerenciar os riscos envolvidos.
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Papel da Clearing Corporation no desenvolvimento do mercado financeiro indiano.
Abstrato.
A Corporação de compensação da Índia (CCIL) foi criada com o principal objetivo de melhorar a eficiência no processo de liquidação de transações, isolar o sistema financeiro de choques que emanam de questões relacionadas às operações e realizar outras atividades relacionadas que ajudem a ampliar e aprofundar a Mercados de dinheiro, Gilts e Forex na Índia. O papel do CCIL é único, pois fornece solução garantida de três produtos diferentes sob um único guarda-chuva. Tem sido fundamental na criação e execução do sistema NDS-OM, NDS-Call e NDS-Auction para o banco central que ajudou o mercado indiano a evoluir e crescer imensamente. Também reforçou imensamente a imagem da CCIL em termos de capacidade de fornecer soluções de ponta a ponta transparentes, eficientes, robustas e econômicas para os participantes do mercado em vários mercados. O sucesso do seu produto do mercado monetário 'CBLO' ajudou os participantes do mercado e o banco central a encontrar uma solução para a dependência incomum do mercado de chamadas não financiadas. A CCIL introduziu muitos produtos / ferramentas inovadoras, como índices ZCYC, Bond e Tbills, Curva Sovereign Yield, taxas de referência Benchmark como CCIL-MIBOR / MIBID e CCBOR / CCBID.
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